现货 市场下非市场化电量波动费用结算方法研究/龙苏岩，杨争林，安邦，李道强

　　现货市场中，电量按是否参与市场可分为市场化用电量、非市场化用电量，市场化用户通过现货市场进行购电，而非市场化用户由电网公司代理进行购电，对于非市场化电量，电网公司会基于负荷预测，与发电企业签订基数合约，用于对非市场化用户的保障性供电。实际中一方面由于发、用两侧的市场化电量放开比例不一致，即未被合约覆盖的市场化发电与市场化用电比例不一致，这偏差部分的电量会形成不平衡费用。另一方面，在实际用电中，非市场化用电量会比签订的合约电量高或低，其偏差的这部分电量称为波动电量，波动电量的多少对市场化电量空间也会产生挤压性影响，当波动电量为正时，相当于购买的合约电量不足，电网公司以现货市场价格购买这部分波动电量来提供给非市场化用户，反之相当于以合约电量溢出，电网公司将这部分波动电量以现货市场价格卖出给市场化用户，鉴于现货市场价格与合约价格之间会存在价差，那么波动电量与波动价差便会形成现货市场的不平衡费用。这两部分是目前造成不平衡费用的主要来源，发用比例不对称偏差可称之为市场的结构性偏差，是需要从市场机制等方面进行规避或者疏导解决的，电量波动偏差是市场的预测性偏差，无法避免，但可以尽量减小，长期来看可保持在一个相对可控的范围内。

　　国外电力市场并没有中国的年度基数合约或叫政府授权合约，但售电公司包括竞争型、公共事业型的售电公司也会与发电企业签订双边购售协议，以规避现货市场价格波动的影响。签订的双边协议电量与实际用电量也同样会有偏差，售电公司依然存在这部分偏差电量产生的购电成本波动带来的盈亏问题。对于居民用电等非市场化电量在市场上购电成本的波动，国外不同电力市场对波动影响处理办法也各不相同。例如，对于美国仅放开电力批发市场地区，发电侧由市场形成批发电价，非市场化用电由区域内的公用事业公司提供，销售电价是由市场上形成的批发购电价格加上输电价、配电价和政府性基金组成。随着发电侧市场上购电价格的变化，销售电价会定期进行调整，通过用户账单中单独设置波动性费用收费项来传导解决市场购电成本波动的问题；对于美国PJM、英国等批发、零售市场全面放开的地区，电力用户自主选择售电商，售电商的购电成本由电力市场批发电价、输电价格、配电价格和政府性基金组成，加上一定利润后销售给终端电力用户，其波动性成本或收益由售电公司承担，长期来看售电公司会据此调整售电套餐价格，最终会传导到终端销售电价上。

　　在我国，电网公司作为全社会非市场化用户的售电代理商，一方面代理非市场化用户参与市场购电，另一方面还需要在市场下保持中立，因此必须解决好波动电量带来的盈亏问题。由于现货市场普遍是采用电力库模式，发电、用电资源集中出清，物理上无法确定非市场化电量部分对应的发电资源，这是该费用不易计算的难点所在，也是现货市场结算处理的关键问题之一。

　　（1）修正合约式：实际用电量与合约电量无法保持一致，但可以采用基于实际的用电来重新确定合约，该方法也称之为“以用定发”，是有些现货试点省份已经采用的方法。方法中事前的基数合约仅为合约计划，会依据实际的用电量对基数合约计划进行上浮或下浮。出于公平，一般让各发电机组的合约计划占全部计划的比例保持不变，因此对某台机组所占的合约份额不产生影响。在每个结算周期内，利用实际的非市场用户总用电量，按照发电侧每台机组基数合约计划电量占总基数合约计划电量的比例，计算出每台机组的基数合约结算电量。由于是统调机组签订合约以及参与现货市场，目的也是要解决统调机组带来的偏差问题，因此这里的用电量均指统调机组对应的电量。

　　该方法依据实际的非市场化用户用电量来事后修正发电侧的基数合约，可以实现基数合约电量与非市场化用户电量的严格一致。该方法将发电侧的电量严格切分为两部分，基数合约部分对应非市场化用电量，基数外的现货增量部分对应市场化用户用电量。。

　　（2）购售费差式：对于非市场化电量，其购电费用来自于部分统调电厂及非统调电厂的电量电费，售电费用为非市场化用户的销售电费，由于电网公司采用输配模式，以输配电价作为成本利润的收支渠道，因此在售电费用中去除输配电价、政府资金及附加后，再扣除需要间接承担的发电侧的环保补贴与容量电费，得到基于电能裸价的电度电费，在网损折算后理论上应该与购电费用持平。那么对于这部分无法持平的偏差部分即可视为非市场化用户带来的波动费用。

　　该方法将电网公司作为以输配电价为固定收入的管道型企业，不承担购销费差的风险或收益，因此，非市场化电量对应的总购电成本与扣除输配电价收入之后的总销售收入应该相等，将其偏差部分作为非市场电量波动而产生的费用。

　　（3）波动价差式：电网公司依据负荷预测，代理非市场化用电量与发电企业签订基数合约，实际用电量与签订的基数合约电量之间会产生偏差，由此带来波动性偏差电量，对于实际用电量超出基数合约的偏差电量，电网公司需在现货市场上购买，对于实际用电量低于基数合约的偏差电量，相当于电网公司在现货市场上以现货价格卖出，由于现货价格可能比合约价格高或低，由此带来现货价格与基数合约价格之间的波动性偏差电价，波动性的偏差电量与偏差电价形成了波动性偏差费用。该费用是在合约已经签订的情况下，事后由于非市场化用户用电量的波动，引起非市场化电量在现货市场上购电成本的变化，即购电成本波动性费用。

　　该方法认为，无论是发用放开比例问题以及预测偏差问题导致的发用两侧的电量不对称，都可以统一归结为非市场化用户用电波动的偏差电量，放在合约市场上购买与放在现货市场上购买之间的价差而产生的偏差费用就作为不平衡偏差费用。

　　修正合约式方法通过“以用定发”方式来事后修正合约，优点是实现了基数合约与非市场化用电量的严格一致，但有两个缺点：一是事后修改合约的方式，相当于先合约，后毁约，从合约严谨性的角度上来说不够。另一方面，发电企业是基于落袋为安的合约收益为边界来制定现货市场上的报价策略，而事后对合约又进行调整，会使得发电企业无法事前评估收益与风险，难以引导发电企业制定清晰合理的报价策略；二是没有反映日前市场上的波动费用，因为在日前市场，采用全系统总的负荷预测进行日前市场出清，当市场化用户在日前市场上的申报量超出实际市场化用户的用电量时，会挤占非市场化用户的用电量，相当于间接影响非市场化用电量在日前市场上的占比，日前与实时市场上的电量占比不同，其波动的电量也会随日前、实时市场上价格的波动而产生费差。当市场化用户申报量低于实际用电量时情况也类似，没有反映出日前市场的波动影响是该方法的一个局限。

　　购售费差式方法通过非市场化电量的总购电成本、总售电收益之间的差值来计算，优点是可以忽略合约、日前、实时等不同的市场环节，通过计算总费差来反映非市场化用户波动费用，同时可以实现电网公司的购售费差为零，以输配模式代理非市场化用户购售电。但该方法也有两个缺点：一是购售费差里包含了目前发电侧上网电价购电成本与用电侧目录销售电价两个价格水平之间的偏差，这是在未开展现货市场之前就已经存在的问题，把它转移到波动费用中进行处理，会混淆两个费用的关系，放大非市场化电量波动的影响；二是在节点电价模式下，在计算用电侧与发电侧的费差里还包含了非市场化电量对应的阻塞盈余，虽然这部分阻塞盈余也可以随波动费用一起分摊，但混在一起是不妥当的。

　　波动价差式方法通过非市场化电量的波动部分在现货市场上的购电成本与非现货市场下的合约购电成本之间的价差来计算，采用该价差模式一方面可以避免把购售费差式中的购售电价格水平问题掺杂进来，另一方面可以采用日前市场价差波动、实时市场价差波动的两阶段计算，来避免合约修正模式中存在的无法反应日前市场波动性问题。该方法明确体现了由于日前、实时两次现货市场交易所带来的成本波动。

　　综上所述，修正合约式方法优点是处理简单，缺点是存在忽略日前市场波动等方面的局限，该方法适用于现货市场初期；购售费差式方法优点是在电网公司输配模式下，实现发、用两端的价格传导，缺点是在市场化放开比例还不高，价格机制未完全理顺的情况下，会导致波动性费用承载的因素过多，与现货市场引起的波动可能不一致，该方法适用于现货市场成熟期，本文建议目前阶段采用波动价差式方法对非市场化波动费用进行计算。

　　电网企业肩负代理非市场化用户的社会责任，在现货市场中需要长期持有合约电量与非市场化用户，由于发、用两侧市场化开放比例不一致或者由非市场化用户用电量波动引起的不平衡问题将长期存在，因此，不仅是在现货市场建设过渡期，在现货市场成熟期也依然存在，只是成熟期一般不会存在市场结构性偏差，仅存在用电量波动引起的不平衡偏差，不平衡费用将明显减小，因此这不仅仅是计划、市场双轨制期间的特有问题。对于该波动费用的分摊，目前可按照合约电量的占比由发电企业来分摊，远期来看，需要建立长期可持续的传导机制，市场化电量通过现货市场传导至市场化用户，非市场化电量的波动费用可在输配电价之外增加可定期滚动的波动性成本费用，该费用可正可负，先由电网公司承担，再定期传导至终端用户，实现电力市场在结算资金上的发用平衡。

　　龙苏岩，杨争林，安邦，等．现货市场下非市场化电量波动费用结算方法研究[J].电网技术，2020，44(2)：580-584．

　　丁军策，林言泰，季天瑶，等．北欧电力市场不平衡结算及对中国的启示[J]．广东电力，2018，31(6)：1-7．

　　龙苏岩，硕士，教授级高级工程师，中国电科院高级技术专家，长期从事电力市场专业领域研究及电力交易平台的研发工作。作为项目负责人，先后承担三级电力市场交易运营系统、全国统一电力市场交易平台及新一代电力交易平台市场结算系统等项目建设。发表核心期刊论文10余篇，获授权发明专利10项，申获软件著作权8项，获得省部级科技进步奖4项、公司级科技进步奖2项。环点机械动力分析山水松石格组合式橡胶弹簧应力集中矩形螺纹动力多项式凸轮许用不平衡量旋转轴窗锁